PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRJAX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRJAX с VTWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRJAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.57%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.28%
3 года*
19.84%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%10.03%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.97%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between MRJAX and VTWAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.53

Over the past year, the correlation between MRJAX and VTWAX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MRJAX:
MRJAX с CPOAXMRJAX с CPODXMRJAX с GQRIXMRJAX с MSEGXMRJAX с DINDXMRJAX с GQFPXMRJAX с CAEIX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

MRJAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRJAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRJAXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.87

—

MRJAX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и VTWAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRJAXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и VTWAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRJAXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.23%

—

Сравнение комиссий MRJAX и VTWAX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и VTWAX

MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.58%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRJAX and VTWAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор