Сравнение MRJAX с VTWAX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRJAX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 10.03% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 12.14% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between MRJAX and VTWAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between MRJAX and VTWAX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
MRJAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTWAX
Сравнение MRJAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRJAX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и VTWAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.89% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и VTWAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.18% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и VTWAX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и VTWAX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and VTWAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор