Сравнение MRJAX с OBEGX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBEGX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 46.71%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам MRJAX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 28.31% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -27.44% |
Correlation
The correlation between MRJAX and OBEGX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between MRJAX and OBEGX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
MRJAX
OBEGX
Сравнение MRJAX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRJAX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и OBEGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -83.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -33.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и OBEGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.63% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и OBEGX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и OBEGX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 9.86% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and OBEGX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор