Сравнение MRJAX с MPEGX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - MRJAX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и MPEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам MRJAX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | -12.58% |
Correlation
The correlation between MRJAX and MPEGX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between MRJAX and MPEGX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
MRJAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MPEGX
Сравнение MRJAX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRJAX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и MPEGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -75.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -36.56% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и MPEGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 40.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 34.62% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и MPEGX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и MPEGX
Ни MRJAX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and MPEGX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и MPEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор