Сравнение MRJAX с EDD
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) are both mutual funds - MRJAX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while EDD is a Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 2.20%/yr for EDD.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и EDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам MRJAX и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.03% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -6.61% |
Correlation
The correlation between MRJAX and EDD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between MRJAX and EDD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. EDD — Ранг доходности на риск
MRJAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDD
Сравнение MRJAX c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRJAX | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и EDD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и EDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.66% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и EDD
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и EDD
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 8.78% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and EDD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и EDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор