PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с FRAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с FRAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. FRAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и FRAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и FRAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
FRAAX
Franklin Growth Opportunities Fund		-8.23%8.35%26.35%39.92%-36.97%9.71%45.79%46.13%-1.10%29.12%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у FRAAX с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции FRAAX по среднегодовой доходности: 15.31% против 12.92% соответственно.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

FRAAX

1 день
4.11%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-9.42%
1 год
8.93%
3 года*
16.46%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Franklin Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с FRAAX:
FRAAX с FRSGXFRAAX с SPYFRAAX с PROVXFRAAX с SBLGXFRAAX с GQEPXFRAAX с FKINXFRAAX с SHRAX

Сравнение комиссий MRFOX и FRAAX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FRAAX в 0.65%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FRAAX
Franklin Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. FRAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FRAAX
Ранг доходности на риск FRAAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c FRAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXFRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.46

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.83

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.60

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

2.01

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. FRAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAAX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и FRAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXFRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.18

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.39

+0.67

Корреляция

Корреляция между MRFOX и FRAAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и FRAAX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FRAAX в 18.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%
FRAAX
Franklin Growth Opportunities Fund		18.00%16.52%9.57%11.80%4.31%0.48%5.29%16.03%12.10%8.13%1.97%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и FRAAX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки FRAAX в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и FRAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXFRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-78.63%

+49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-15.75%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-47.54%

+34.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-47.54%

+18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-12.29%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-29.27%

+26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.72%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и FRAAX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXFRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

7.48%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

12.92%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

21.90%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

23.24%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

22.47%

-8.18%