Сравнение MRCP с PMDE
MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - MRCP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). MRCP is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRCP и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCP показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
MRCP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRCP и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 7.90% | 1.12% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between MRCP and PMDE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCP vs. PMDE — Ранг доходности на риск
MRCP
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MRCP c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCP | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCP и PMDE
Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCP | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.73% | -1.59% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.24% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCP и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCP | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 2.37% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 2.37% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 2.37% | +7.07% |
Сравнение комиссий MRCP и PMDE
И MRCP, и PMDE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCP и PMDE
Ни MRCP, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRCP and PMDE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRCP and PMDE have the same expense ratio: 0.50% per year.
MRCP and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRCP is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для MRCP и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор