PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

MRCP и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и ISWN

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%11.42%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с HOCTMRCP с FLJJMRCP с IVVM
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий MRCP и ISWN

MRCP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

MRCP vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.35

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.86

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.61

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

6.68

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

-0.04

+1.29

Корреляция

Корреляция между MRCP и ISWN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и ISWN

MRCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024202320222021
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок MRCP и ISWN

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-32.35%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.63%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-7.11%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-16.57%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.32%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и ISWN

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 3.48%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.13%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

8.60%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.81%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

11.47%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

11.40%

-1.92%