PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

MRCP и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и APRT

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%11.42%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%11.24%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с HOCTMRCP с FLJJMRCP с IVVM
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий MRCP и APRT

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

MRCP vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.04

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.77

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

11.67

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.99

+0.25

Корреляция

Корреляция между MRCP и APRT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и APRT

Ни MRCP, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок MRCP и APRT

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-14.98%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.70%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

0.00%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.11%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.32%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и APRT

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.02%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

3.81%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

10.98%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

10.82%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

10.40%

-0.92%