PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

MRCP и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и APRP

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%10.06%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с BUFG
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW

Сравнение комиссий MRCP и APRP

И MRCP, и APRP имеют комиссию равную 0.50%.

MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

MRCP vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.10

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.75

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

11.80

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.04

+0.20

Корреляция

Корреляция между MRCP и APRP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и APRP

Ни MRCP, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCP и APRP

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-13.66%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.24%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

0.00%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-1.33%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.22%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и APRP

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.98%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

2.97%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

9.96%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

9.76%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

9.76%

-0.28%