Сравнение MRCC с COHN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и Cohen & Company Inc. (COHN).
Доходность
Сравнение доходности MRCC и COHN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRCC и COHN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | -27.31% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -15.37% | 53.23% | -15.17% | 27.79% | -22.10% | -1.64% |
COHN Cohen & Company Inc. | -26.47% | 149.46% | 73.42% | -9.69% | -36.73% | -6.90% | 313.54% | -50.28% | 13.71% | -25.78% |
Фундаментальные показатели
MRCC:
$0.53
COHN:
$5.97
MRCC:
8.62
COHN:
2.57
MRCC:
0.01
COHN:
0.02
MRCC:
3.17
COHN:
0.22
MRCC:
$31.01M
COHN:
$275.56M
MRCC:
$1.44M
COHN:
$98.05M
MRCC:
-$2.33M
COHN:
$21.83M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRCC показывает доходность -27.31%, а COHN немного выше – -26.47%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям COHN по среднегодовой доходности: 0.67% против 14.91% соответственно.
MRCC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -32.55%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 0.67%
COHN
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- -26.47%
- 6 месяцев
- 55.97%
- 1 год
- 125.39%
- 3 года*
- 50.33%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCC vs. COHN — Ранг доходности на риск
MRCC
COHN
Сравнение MRCC c COHN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и Cohen & Company Inc. (COHN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCC | COHN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.47 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 2.24 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.34 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.27 | 5.51 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCC | COHN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.47 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.13 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MRCC и COHN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и COHN
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.96%, что меньше доходности COHN в 24.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 16.96% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
COHN Cohen & Company Inc. | 24.09% | 4.24% | 9.66% | 15.04% | 20.98% | 3.38% | 0.00% | 10.13% | 9.49% | 12.47% | 6.72% | 6.98% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и COHN
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки COHN в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и COHN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRCC | COHN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -99.34% | +41.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.08% | -53.90% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -88.38% | +42.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -89.96% | +32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -93.79% | +53.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -82.79% | +71.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 22.86% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и COHN
Текущая волатильность для Monroe Capital Corporation (MRCC) составляет 29.25%, в то время как у Cohen & Company Inc. (COHN) волатильность равна 39.32%. Это указывает на то, что MRCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRCC | COHN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.25% | 39.32% | -10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 79.44% | -45.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 85.84% | -46.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 72.32% | -44.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 96.78% | -63.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCC и COHN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и Cohen & Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCC и COHN
MRCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COHN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohen & Company Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.90M при выручке в 102.74M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
MRCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COHN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohen & Company Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.05M при выручке в 102.74M, что соответствует операционной рентабельности 29.2%.
MRCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.88M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности 76.2%.
COHN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohen & Company Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.46M при выручке в 102.74M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.