PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COHN с OFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COHN с OFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COHN (Cohen & Company Inc.) and OFS (OFS Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COHN in Capital Markets, OFS in Asset Management. Over the past 10 years, COHN returned 12.39%/yr vs -0.93%/yr for OFS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COHN и OFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Company Inc. (COHN) и OFS Capital Corporation (OFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COHN показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у OFS с доходностью -21.80%. За последние 10 лет акции COHN превзошли акции OFS по среднегодовой доходности: 12.39% против -0.93% соответственно.

COHN

1 день
1.06%
1 месяц
-18.72%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-22.23%
1 год
73.40%
3 года*
55.39%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
12.39%

OFS

1 день
5.71%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-21.80%
6 месяцев
-23.74%
1 год
-50.66%
3 года*
-16.46%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COHN и OFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COHN
Cohen & Company Inc.		-44.20%149.46%73.42%-9.69%-36.73%-6.90%313.54%-50.28%13.71%-25.78%
OFS
OFS Capital Corporation		-21.80%-31.59%-20.19%29.93%3.28%66.92%-25.16%17.95%-0.24%-4.40%

Correlation

The correlation between COHN and OFS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.06

The correlation between COHN and OFS shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COHN:

$69.66M

OFS:

$47.16M

EPS

COHN:

$2.58

OFS:

-$2.79

Коэффициент P/B

COHN:

1.35

OFS:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

COHN:

$304.73M

OFS:

-$11.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

COHN:

$144.52M

OFS:

-$26.47M

EBITDA (12 мес.)

COHN:

$48.21M

OFS:

-$33.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Company Inc.

OFS Capital Corporation

Часто сравнивают с COHN:
COHN с MAIN
Часто сравнивают с OFS:
OFS с FMSOFS с TCPCOFS с TRINOFS с SCHDOFS с ARLPOFS с GLADOFS с CGBD

Доходность на риск

COHN vs. OFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COHN
Ранг доходности на риск COHN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OFS
Ранг доходности на риск OFS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COHN c OFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Company Inc. (COHN) и OFS Capital Corporation (OFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COHNOFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.06

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-1.66

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.79

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

-1.35

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COHN vs. OFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COHN на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа OFS равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHN и OFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COHNOFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-1.06

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.03

-0.18

Просадки

Сравнение просадок COHN и OFS

Максимальная просадка COHN за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки OFS в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHN и OFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COHNOFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-69.09%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.63%

-64.17%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.63%

-66.97%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.78%

-66.97%

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.96%

-69.09%

-20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.29%

-58.48%

-36.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.88%

-14.28%

-68.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.62%

37.43%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности COHN и OFS

Cohen & Company Inc. (COHN) имеет более высокую волатильность в 27.64% по сравнению с OFS Capital Corporation (OFS) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что COHN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COHNOFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.64%

15.81%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.26%

40.33%

+45.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.44%

47.79%

+47.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.55%

33.70%

+39.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.63%

40.21%

+57.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COHN и OFS

Дивидендная доходность COHN за последние двенадцать месяцев составляет около 32.43%, что больше доходности OFS в 28.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COHN
Cohen & Company Inc.		32.43%4.24%9.66%15.04%20.98%3.38%0.00%10.13%9.49%12.47%6.72%6.98%
OFS
OFS Capital Corporation		28.98%25.00%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%12.83%11.43%9.88%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COHN и OFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Company Inc. и OFS Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
57.90M
-2.40M
(COHN) Общая выручка
(OFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COHN and OFS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COHN has higher volatility (27.64%) compared to OFS (15.81%). In terms of maximum drawdown, COHN dropped -99.34% vs OFS's -69.09%.

COHN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COHN и OFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор