Сравнение MRBIX с SMTRX
MRBIX (MFS Total Return Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MRBIX charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности MRBIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRBIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.95%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRBIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | 0.13% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between MRBIX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRBIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
MRBIX
SMTRX
Сравнение MRBIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRBIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRBIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -2.96 | +3.93 |
Просадки
Сравнение просадок MRBIX и SMTRX
Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRBIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -0.21% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.21% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.08% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRBIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRBIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 2.47% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 2.47% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 2.47% | +2.45% |
Сравнение комиссий MRBIX и SMTRX
MRBIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRBIX и SMTRX
Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | 4.17% | 4.21% | 3.69% | 3.42% | 2.39% | 3.42% | 3.00% | 3.06% | 2.87% | 2.65% | 3.02% | 3.76% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MRBIX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MRBIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор