Сравнение MRBIX с WOBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).
MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRBIX или WOBDX.
Основные характеристики
| MRBIX | WOBDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.49% | 2.02% |
| Дох-ть за 1 год | 8.72% | 7.59% |
| Дох-ть за 3 года | -2.11% | -1.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.20% | -0.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.71% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 5.41 | 4.49 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 5.65% | 5.61% |
| Макс. просадка | -19.71% | -18.25% |
| Текущая просадка | -7.59% | -8.47% |
Корреляция
Корреляция между MRBIX и WOBDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MRBIX и WOBDX
С начала года, MRBIX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции MRBIX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRBIX и WOBDX
MRBIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRBIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRBIX и WOBDX
Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности WOBDX в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | 4.26% | 4.12% | 3.12% | 2.13% | 2.64% | 3.05% | 2.86% | 2.64% | 3.00% | 3.45% | 3.53% | 3.18% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.91% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок MRBIX и WOBDX
Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRBIX и WOBDX
MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.