PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRBIX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRBIX с WOBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRBIX (MFS Total Return Bond Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both mutual funds - MRBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MFS, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, MRBIX returned 1.95%/yr vs 1.89%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MRBIX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности MRBIX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRBIX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRBIX имеют среднегодовую доходность 1.95%, а акции WOBDX немного отстают с 1.89%.

MRBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.78%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.95%

WOBDX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.41%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRBIX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		0.31%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.16%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between MRBIX and WOBDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.88

The correlation between MRBIX and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Bond Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с BMSIXMRBIX с MIGFXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBXMRBIX с MITTX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с PRCIXWOBDX с DODIXWOBDX с LALDX

Доходность на риск

MRBIX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRBIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRBIXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.33

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.99

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.73

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

5.15

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRBIX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRBIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRBIX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRBIXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.17

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MRBIX и WOBDX

Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRBIXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-16.65%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.99%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.29%

-5.96%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-16.65%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

-16.65%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.89%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.90%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MRBIX и WOBDX

MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеют волатильность 1.30% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRBIXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.27%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.74%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.88%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

5.69%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.70%

+0.22%

Сравнение комиссий MRBIX и WOBDX

MRBIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRBIX и WOBDX

Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности WOBDX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		4.17%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.08%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MRBIX and WOBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MRBIX has higher volatility (1.30%) compared to WOBDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, MRBIX dropped -19.25% vs WOBDX's -16.65%.

MRBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRBIX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор