PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRBIX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRBIX с WOBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MRBIX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRBIX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		-0.26%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.12%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, MRBIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRBIX имеют среднегодовую доходность 2.02%, а акции WOBDX немного отстают с 1.99%.

MRBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.94%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.02%

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Bond Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с MIGFXMRBIX с BMSIXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBXMRBIX с BCPIX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с BSCSWOBDX с DODIXWOBDX с UCON

Сравнение комиссий MRBIX и WOBDX

MRBIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MRBIX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRBIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRBIXWOBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.71

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.74

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRBIX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRBIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRBIX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRBIXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.18

-0.20

Корреляция

Корреляция между MRBIX и WOBDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRBIX и WOBDX

Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности WOBDX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		3.88%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Просадки

Сравнение просадок MRBIX и WOBDX

Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и WOBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRBIXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-16.65%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.69%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-16.65%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

-16.65%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.93%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-1.91%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.97%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MRBIX и WOBDX

Текущая волатильность для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) составляет 1.46%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRBIXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.63%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.63%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.34%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

5.67%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

4.69%

+0.21%