PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Total Return Bond Fund (MRBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Total Return Bond Fund (MRBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55272P7785

CUSIP

55272P778

Эмитент

MFS

Дата выпуска

4 янв. 1999 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MRBIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MRBIX с FSRIX MRBIX с MIGFX MRBIX с WOBDX
Популярные сравнения:
MRBIX с FSRIX MRBIX с MIGFX MRBIX с WOBDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) показал доход в 1.19% с начала года и 5.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRBIX составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

MRBIX

С начала года

1.19%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.07%

1 год

5.12%

5 лет

0.03%

10 лет

1.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%2.17%-0.06%-0.21%-1.37%1.19%
20240.04%-1.23%0.98%-2.41%1.66%1.11%2.29%1.51%1.39%-2.21%1.10%-1.62%2.48%
20233.88%-2.48%2.15%0.65%-1.03%0.03%0.25%-0.60%-2.54%-1.62%4.79%3.86%7.24%
2022-2.26%-1.31%-2.44%-3.94%0.21%-2.28%2.59%-2.78%-4.30%-1.25%3.71%-0.52%-13.91%
2021-0.58%-1.47%-1.06%0.89%0.27%0.98%1.06%-0.17%-0.71%-0.02%-0.02%-1.26%-2.10%
20202.06%1.38%-4.63%3.11%1.68%1.49%2.35%-0.54%-0.21%-0.13%1.78%0.03%8.43%
20191.52%0.26%1.90%0.28%1.41%1.68%0.36%2.46%-0.56%0.34%-0.04%-0.04%9.96%
2018-0.91%-1.01%0.32%-0.63%0.42%-0.24%0.24%0.53%-0.43%-1.11%0.36%1.44%-1.04%
20170.33%0.71%-0.14%0.89%0.78%0.12%0.49%0.77%-0.43%0.21%-0.16%0.50%4.14%
20161.01%0.63%1.38%0.73%-0.02%1.65%0.98%0.05%-0.04%-0.68%-2.17%0.24%3.78%
20151.79%-0.41%0.31%-0.31%-0.21%-1.22%0.44%-0.39%0.28%0.28%-0.30%-0.70%-0.46%
20141.31%0.83%0.00%0.93%1.19%0.17%-0.29%1.16%-0.93%0.87%0.50%-0.04%5.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MRBIX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MRBIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.41$0.39$0.29$0.24$0.31$0.34$0.30$0.28$0.32$0.36$0.39

Дивидендный доход

4.43%4.38%4.12%3.12%2.13%2.64%3.05%2.86%2.64%3.00%3.45%3.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.05$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2017$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2015$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.36
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 19.71%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MFS Total Return Bond Fund составляет 6.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.71%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-11.39%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.711 июл. 2020 г.81
-10.58%24 янв. 2008 г.21324 нояб. 2008 г.12729 мая 2009 г.340
-5.38%16 июн. 2003 г.4213 авг. 2003 г.1039 янв. 2004 г.145
-4.96%8 нояб. 2001 г.9425 мар. 2002 г.12419 сент. 2002 г.218

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...