Сравнение MRAL с PLTM
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -84.48% vs 14.00% for PLTM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -21.19%.
MRAL
- 1 день
- -14.02%
- 1 месяц
- -40.88%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -0.12% | -82.23% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 111.24% |
Correlation
The correlation between MRAL and PLTM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
MRAL
PLTM
Сравнение MRAL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.32 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.66 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и PLTM
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -44.07% | -49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -44.07% | -49.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -41.78% | -45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -18.84% | -39.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.39% | 21.20% | +50.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и PLTM
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 40.74% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.74% | 11.42% | +29.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.56% | 40.65% | +80.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.51% | 51.01% | +106.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.42% | 33.16% | +131.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.42% | 31.16% | +133.26% |
Сравнение комиссий MRAL и PLTM
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и PLTM
Ни MRAL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and PLTM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (40.74%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 14.00% vs -84.48% for MRAL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 14.00% return vs -84.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор