Сравнение MRAL с PLTM
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -59.79% vs 18.60% for PLTM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -23.72%.
MRAL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 56.44%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 56.44% | -82.23% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.72% | 111.24% |
Correlation
The correlation between MRAL and PLTM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
MRAL
PLTM
Сравнение MRAL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.43 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.00 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и PLTM
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки PLTM в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -43.65% | -49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -43.65% | -49.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -43.65% | -35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -18.67% | -38.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 18.57% | +49.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и PLTM
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 46.23% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.23% | 12.28% | +33.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.01% | 46.22% | +72.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.08% | 51.58% | +105.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.85% | 33.07% | +131.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.85% | 31.14% | +133.71% |
Сравнение комиссий MRAL и PLTM
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и PLTM
Ни MRAL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and PLTM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (46.23%) compared to PLTM (12.28%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs PLTM's -43.65%.
On 1-year performance, PLTM leads with 18.60% vs -59.79% for MRAL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 18.60% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор