Сравнение MRAL с MVLL
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - MRAL tracks the MARA Holdings Inc. (MARA) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -77.45% vs 247.61% for MVLL. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 252.02%.
MRAL
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- -31.96%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- -10.04%
- 1 год
- -77.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.69%
MVLL
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -35.46%
- 6 месяцев
- 381.14%
- С начала года
- 252.02%
- 1 год
- 247.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 128.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.57M | $4.76M | $7.34M | |
| $72.88M | $79.92M | $274.95M |
Сравнение доходности по годам MRAL и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -10.04% | -82.23% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 252.02% | -8.44% |
Correlation
The correlation between MRAL and MVLL is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов MRAL и MVLL
Секторы
MRAL
MVLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MRAL
MVLL
-
Сырьевые материалы
MRAL
-
MVLL
-
Коммуникационные услуги
MRAL
-
MVLL
-
Потребительский циклический сектор
MRAL
-
MVLL
-
Потребительский защитный сектор
MRAL
-
MVLL
-
Энергетика
MRAL
-
MVLL
-
Здравоохранение
MRAL
-
MVLL
-
Промышленность
MRAL
-
MVLL
-
Недвижимость
MRAL
-
MVLL
-
Технологии
MRAL
-
MVLL
Коммунальные услуги
MRAL
-
MVLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. MVLL — Ранг доходности на риск
MRAL
MVLL
Сравнение MRAL c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.16 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 8.09 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и MVLL
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки MVLL в -78.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -78.87% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -78.87% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | -65.90% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -25.38% | -33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.40% | 30.76% | +41.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и MVLL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеют волатильность 57.85% и 57.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.85% | 57.21% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.66% | 130.84% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.68% | 157.10% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 152.20% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.94% | 152.20% | +14.74% |
Сравнение комиссий MRAL и MVLL
И MRAL, и MVLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и MVLL
Ни MRAL, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and MVLL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (57.85%) compared to MVLL (57.21%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs MVLL's -78.87%.
On 1-year performance, MVLL leads with 247.61% vs -77.45% for MRAL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, MVLL has been the lower-risk option at 57.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 247.61% return vs -77.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRAL and MVLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MRAL and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL).
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор