Сравнение MRAL с LULG
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MRAL is passively managed, while LULG is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -68.58%.
MRAL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 25.51%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 63.16% | -75.36% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
Correlation
The correlation between MRAL and LULG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. LULG — Ранг доходности на риск
MRAL
LULG
Сравнение MRAL c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAL | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAL | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.87 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MRAL и LULG
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки LULG в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -73.18% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.51% | -70.90% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -33.71% | -22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.00% | 85.42% | +67.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.96% | 85.42% | +78.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.96% | 85.42% | +78.54% |
Сравнение комиссий MRAL и LULG
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и LULG
Ни MRAL, ни LULG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and LULG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and LULG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор