Сравнение MRAL с ISCMF
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -59.79% vs 31.30% for ISCMF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
MRAL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 56.44%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 56.44% | -82.23% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 10.81% |
Correlation
The correlation between MRAL and ISCMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
MRAL
ISCMF
Сравнение MRAL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.31 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.53 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.76 | -12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и ISCMF
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -25.42% | -68.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -5.69% | -87.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -5.26% | -74.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -13.34% | -43.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 2.67% | +65.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и ISCMF
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 46.23% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.23% | 5.11% | +41.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.01% | 15.45% | +103.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.08% | 17.84% | +139.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.85% | 14.28% | +150.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.85% | 14.28% | +150.57% |
Сравнение комиссий MRAL и ISCMF
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и ISCMF
Ни MRAL, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and ISCMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (46.23%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -59.79% for MRAL. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор