PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRAL с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MRAL и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


MRAL

1 день
-1.56%
1 месяц
25.51%
С начала года
63.16%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-63.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAL и ISCMF


Correlation

The correlation between MRAL and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

MRAL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 55
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRALISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

2.53

-1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

6.69

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

15.54

-16.49

MRAL vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAL и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MRALISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.05

-2.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.45

-0.85

Просадки

Сравнение просадок MRAL и ISCMF

Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRALISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-25.42%

-68.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.46%

-5.69%

-87.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.51%

-5.26%

-73.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.10%

-13.42%

-42.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.20%

2.44%

+63.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAL и ISCMF

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRALISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.22%

7.14%

+26.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.83%

15.90%

+98.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.00%

18.53%

+134.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

163.96%

14.37%

+149.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

163.96%

14.37%

+149.59%

Сравнение комиссий MRAL и ISCMF

MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAL и ISCMF

Ни MRAL, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MRAL and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (33.22%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -63.02% for MRAL. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.

MRAL and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MRAL is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAL и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор