Сравнение MRAL с ISCMF
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -63.02% vs 37.85% for ISCMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
MRAL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 25.51%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 63.16% | -83.75% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 10.30% |
Correlation
The correlation between MRAL and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
MRAL
ISCMF
Сравнение MRAL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAL | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.53 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 6.69 | -7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 15.54 | -16.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.05 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.45 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок MRAL и ISCMF
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -25.42% | -68.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -5.69% | -87.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.51% | -5.26% | -73.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -13.42% | -42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.20% | 2.44% | +63.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и ISCMF
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 7.14% | +26.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.83% | 15.90% | +98.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.00% | 18.53% | +134.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.96% | 14.37% | +149.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.96% | 14.37% | +149.59% |
Сравнение комиссий MRAL и ISCMF
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и ISCMF
Ни MRAL, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (33.22%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -63.02% for MRAL. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор