Сравнение MRAL с ILS
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. MRAL is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, MRAL returned -63.02% vs 7.59% for ILS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.73%.
MRAL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 25.51%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 63.16% | -66.52% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.73% | 5.60% |
Correlation
The correlation between MRAL and ILS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. ILS — Ранг доходности на риск
MRAL
ILS
Сравнение MRAL c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAL | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 13.78 | -14.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 46.06 | -47.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.75 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.87 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок MRAL и ILS
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -1.56% | -91.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -0.55% | -92.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.51% | -0.08% | -78.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -0.25% | -55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.20% | 0.17% | +66.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и ILS
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 0.88% | +32.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.83% | 1.69% | +113.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.00% | 2.77% | +150.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.96% | 3.38% | +160.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.96% | 3.38% | +160.58% |
Сравнение комиссий MRAL и ILS
MRAL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и ILS
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.10% | 6.06% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and ILS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (33.22%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.59% vs -63.02% for MRAL. On fees, MRAL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.59% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRAL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookmont. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор