Сравнение MRAL с ILS
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. MRAL is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, MRAL returned -59.79% vs 5.66% for ILS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 0.48%.
MRAL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 56.44%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 56.44% | -64.56% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.48% | 3.54% |
Correlation
The correlation between MRAL and ILS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. ILS — Ранг доходности на риск
MRAL
ILS
Сравнение MRAL c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.25 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 30.49 | -31.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и ILS
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -2.46% | -91.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -1.75% | -91.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -1.75% | -77.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -0.54% | -56.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 0.19% | +68.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и ILS
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 46.23% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.23% | 1.95% | +44.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.01% | 2.45% | +116.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.08% | 3.12% | +153.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.85% | 4.09% | +160.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.85% | 4.09% | +160.76% |
Сравнение комиссий MRAL и ILS
MRAL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и ILS
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.20% | 6.06% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and ILS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (46.23%) compared to ILS (1.95%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 5.66% vs -59.79% for MRAL. On fees, MRAL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 5.66% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRAL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookmont. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор