PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUWAY с FANUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FUWAY с FANUY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FUWAY (Furukawa Electric Co Ltd ADR) and FANUY (Fanuc Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FUWAY in Electrical Equipment & Parts, FANUY in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FUWAY returned 31.73%/yr vs -0.90%/yr for FANUY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUWAY и FANUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furukawa Electric Co Ltd ADR (FUWAY) и Fanuc Corporation (FANUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUWAY показывает доходность 462.37%, что значительно выше, чем у FANUY с доходностью 16.90%. За последние 10 лет акции FUWAY превзошли акции FANUY по среднегодовой доходности: 31.73% против -0.90% соответственно.

FUWAY

1 день
8.42%
1 месяц
-1.90%
С начала года
462.37%
6 месяцев
462.37%
1 год
641.25%
3 года*
170.90%
5 лет*
69.20%
10 лет*
31.73%

FANUY

1 день
-0.18%
1 месяц
-12.02%
С начала года
16.90%
6 месяцев
19.35%
1 год
76.16%
3 года*
10.12%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
-0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUWAY и FANUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUWAY
Furukawa Electric Co Ltd ADR		462.37%40.83%180.00%-16.76%-10.55%-24.71%5.34%12.07%-54.09%63.85%
FANUY
Fanuc Corporation		16.90%51.15%-9.96%-1.61%-30.16%-13.77%34.04%22.31%-37.35%44.38%

Correlation

The correlation between FUWAY and FANUY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г.

0.06

Over the past year, FUWAY and FANUY have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUWAY:

$23.37B

FANUY:

$42.47B

EPS

FUWAY:

¥508.47

FANUY:

¥90.48

Коэффициент P/E

FUWAY:

52.81

FANUY:

40.68

Коэффициент PEG

FUWAY:

0.38

FANUY:

7.80

Коэффициент P/S

FUWAY:

2.73

FANUY:

7.90

Коэффициент P/B

FUWAY:

9.02

FANUY:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

FUWAY:

¥1.39T

FANUY:

¥869.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUWAY:

¥233.06B

FANUY:

¥332.99B

EBITDA (12 мес.)

FUWAY:

¥119.61B

FANUY:

¥258.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furukawa Electric Co Ltd ADR

Fanuc Corporation

Часто сравнивают с FUWAY:
FUWAY с MRVLFUWAY с TOYO
Часто сравнивают с FANUY:
FANUY с CFRUYFANUY с EWTFANUY с AVGOFANUY с IFRAFANUY с MAFANUY с GSFANUY с AXP

Доходность на риск

FUWAY vs. FANUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUWAY
Ранг доходности на риск FUWAY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUWAY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUWAY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUWAY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUWAY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUWAY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUWAY c FANUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furukawa Electric Co Ltd ADR (FUWAY) и Fanuc Corporation (FANUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUWAYFANUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.11
1.64

+5.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
2.43

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.29

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.25

3.06

+16.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.27

8.73

+55.55

FUWAY vs. FANUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUWAY на текущий момент составляет 7.11, что выше коэффициента Шарпа FANUY равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUWAY и FANUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUWAY и FANUY

Максимальная просадка FUWAY за все время составила -76.41%, примерно равная максимальной просадке FANUY в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUWAY и FANUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUWAYFANUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.41%

-79.98%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.61%

-24.99%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.59%

-37.04%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-55.55%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.41%

-64.73%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-58.23%

+45.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-53.58%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

8.76%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FUWAY и FANUY

Furukawa Electric Co Ltd ADR (FUWAY) имеет более высокую волатильность в 38.59% по сравнению с Fanuc Corporation (FANUY) с волатильностью 17.95%. Это указывает на то, что FUWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUWAYFANUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.59%

17.95%

+20.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.13%

36.24%

+40.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.01%

46.67%

+44.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.78%

33.50%

+23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

34.01%

+13.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUWAY и FANUY

Ни FUWAY, ни FANUY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%0.00%
FUWAY
Furukawa Electric Co Ltd ADR		0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%14.14%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUWAY и FANUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Furukawa Electric Co Ltd ADR и Fanuc Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B250.00B300.00B350.00B400.00B20222023202420252026
425.90B
238.83B
(FUWAY) Общая выручка
(FANUY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FUWAY и FANUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Furukawa Electric Co Ltd ADR и Fanuc Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
16.3%
40.2%
Активы портфеля
FUWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Furukawa Electric Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 69.53B при выручке в 425.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

FANUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

FUWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Furukawa Electric Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.25B при выручке в 425.90B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

FANUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

FUWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Furukawa Electric Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 35.55B при выручке в 425.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

FANUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

FUWAY and FANUY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUWAY has higher volatility (38.59%) compared to FANUY (17.95%). In terms of maximum drawdown, FUWAY dropped -76.41% vs FANUY's -79.98%.

FUWAY currently has the higher Sharpe Ratio (7.11 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUWAY и FANUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор