Сравнение MQQQ с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
MQQQ и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQQQ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.18% | 31.67% | 5.74% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 39.93% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 39.93%.
MQQQ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- 39.93%
- 6 месяцев
- 197.78%
- 1 год
- 899.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQQQ и MUU
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
MQQQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
MQQQ
MUU
Сравнение MQQQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 6.96 | -6.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.85 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 16.99 | -15.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 47.56 | -42.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 6.96 | -6.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.75 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между MQQQ и MUU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и MUU
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MUU в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.46% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и MUU
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQQQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -75.07% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -52.72% | +27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -39.50% | +21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -25.12% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 18.83% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и MUU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 13.40%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.09%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQQQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 46.09% | -32.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.44% | 98.10% | -71.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 130.62% | -83.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 127.52% | -83.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 127.52% | -83.29% |