Сравнение MQQQ с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
MQQQ и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQQQ и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 19.72% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 13.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQQQ и FTEC
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
MQQQ vs. FTEC — Ранг доходности на риск
MQQQ
FTEC
Сравнение MQQQ c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.69 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.92 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.93 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MQQQ и FTEC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и FTEC
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и FTEC
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQQQ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -34.95% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -16.26% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -11.53% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -5.61% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 5.27% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и FTEC
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQQQ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 8.01% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 16.40% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 27.53% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 25.11% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 24.57% | +19.71% |