Сравнение MQIFX с WMRIX

С начала года, MQIFX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MQIFX имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции WMRIX немного отстают с 5.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MQIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MQIFX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа WMRIX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQIFX и WMRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MQIFX и WMRIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%

Максимальная просадка MQIFX за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQIFX и WMRIX.

Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MQIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.