Сравнение EXFY с BILL
EXFY (Expensify Inc) and BILL (Bill.com Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, EXFY returned -44.59%/yr vs -31.07%/yr for BILL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXFY и BILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXFY показывает доходность -23.18%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -35.46%.
EXFY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -23.18%
- 6 месяцев
- -28.40%
- 1 год
- -49.57%
- 3 года*
- -44.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILL
- 1 день
- -8.50%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- -31.07%
- 5 лет*
- -25.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXFY и BILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXFY Expensify Inc | -23.18% | -54.93% | 35.63% | -72.03% | -79.93% | 7.16% |
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -35.46% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | -23.86% |
Correlation
The correlation between EXFY and BILL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between EXFY and BILL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXFY:
$108.71M
BILL:
$3.60B
EXFY:
-$0.22
BILL:
$0.00
EXFY:
0.77
BILL:
2.25
EXFY:
0.78
BILL:
0.95
EXFY:
$140.00M
BILL:
$1.60B
EXFY:
$69.46M
BILL:
$1.29B
EXFY:
-$13.41M
BILL:
$68.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXFY vs. BILL — Ранг доходности на риск
EXFY
BILL
Сравнение EXFY c BILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expensify Inc (EXFY) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXFY | BILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.57 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.18 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXFY | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.35 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.00 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок EXFY и BILL
Максимальная просадка EXFY за все время составила -98.46%, что больше максимальной просадки BILL в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFY и BILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXFY | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.46% | -89.86% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.38% | -38.38% | -33.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.86% | -74.39% | -16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.61% | -89.72% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.34% | -54.57% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.10% | 18.56% | +25.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXFY и BILL
Expensify Inc (EXFY) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеют волатильность 19.99% и 19.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXFY | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 19.71% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 49.78% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.52% | 63.24% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 70.47% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 73.07% | +7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXFY и BILL
Ни EXFY, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXFY и BILL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expensify Inc и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXFY и BILL
EXFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о валовой прибыли в 16.17M при выручке в 33.97M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
EXFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила об операционной прибыли в -1.97M при выручке в 33.97M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
EXFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о чистой прибыли в -2.34M при выручке в 33.97M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
EXFY and BILL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXFY has higher volatility (19.99%) compared to BILL (19.71%). In terms of maximum drawdown, EXFY dropped -98.46% vs BILL's -89.86%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXFY и BILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор