Сравнение EXFY с COMP
EXFY (Expensify Inc) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, EXFY returned -44.59%/yr vs 24.96%/yr for COMP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXFY и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXFY показывает доходность -23.18%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью -28.00%.
EXFY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -23.18%
- 6 месяцев
- -28.40%
- 1 год
- -49.57%
- 3 года*
- -44.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- -11.82%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -27.52%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXFY и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXFY Expensify Inc | -23.18% | -54.93% | 35.63% | -72.03% | -79.93% | 7.16% |
COMP Compass, Inc. | -28.00% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -24.50% |
Correlation
The correlation between EXFY and COMP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
EXFY:
$108.71M
COMP:
$6.27B
EXFY:
-$0.22
COMP:
$0.02
EXFY:
0.77
COMP:
0.58
EXFY:
0.78
COMP:
2.22
EXFY:
$140.00M
COMP:
$8.31B
EXFY:
$69.46M
COMP:
$893.40M
EXFY:
-$13.41M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXFY vs. COMP — Ранг доходности на риск
EXFY
COMP
Сравнение EXFY c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expensify Inc (EXFY) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXFY | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.51 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.10 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXFY | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.41 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.22 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EXFY и COMP
Максимальная просадка EXFY за все время составила -98.46%, что больше максимальной просадки COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFY и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXFY | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.46% | -90.82% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.38% | -50.81% | -20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.86% | -57.24% | -33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.61% | -62.23% | -35.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.34% | -66.54% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.10% | 23.34% | +20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXFY и COMP
Текущая волатильность для Expensify Inc (EXFY) составляет 19.99%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что EXFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXFY | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 31.75% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 50.63% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.52% | 63.27% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 79.91% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 79.14% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXFY и COMP
Ни EXFY, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXFY и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expensify Inc и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXFY и COMP
EXFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о валовой прибыли в 16.17M при выручке в 33.97M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила об операционной прибыли в -1.97M при выручке в 33.97M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
EXFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о чистой прибыли в -2.34M при выручке в 33.97M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
EXFY and COMP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (31.75%) compared to EXFY (19.99%). In terms of maximum drawdown, EXFY dropped -98.46% vs COMP's -90.82%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXFY и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор