Сравнение EXFY с COMP
EXFY (Expensify Inc) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, EXFY returned -41.93%/yr vs 51.38%/yr for COMP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXFY и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXFY показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 0.76%.
EXFY
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 30.70%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -41.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- 7.68%
- 1 месяц
- 26.79%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 65.37%
- 3 года*
- 51.38%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXFY и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXFY Expensify Inc | -1.32% | -54.93% | 35.63% | -72.03% | -79.93% | 10.69% |
COMP Compass, Inc. | 0.76% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -27.57% |
Correlation
The correlation between EXFY and COMP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between EXFY and COMP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXFY:
$139.64M
COMP:
$8.77B
EXFY:
-$0.22
COMP:
$0.02
EXFY:
0.99
COMP:
0.82
EXFY:
1.01
COMP:
3.11
EXFY:
$140.00M
COMP:
$8.31B
EXFY:
$69.46M
COMP:
$893.40M
EXFY:
-$13.41M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXFY vs. COMP — Ранг доходности на риск
EXFY
COMP
Сравнение EXFY c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expensify Inc (EXFY) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXFY | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.29 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.65 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXFY и COMP
Максимальная просадка EXFY за все время составила -98.46%, что больше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFY и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXFY | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.46% | -91.29% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.38% | -50.81% | -20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.85% | -57.24% | -33.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.93% | -49.88% | -47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.42% | -68.12% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.63% | 24.75% | +20.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXFY и COMP
Expensify Inc (EXFY) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с Compass, Inc. (COMP) с волатильностью 21.23%. Это указывает на то, что EXFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXFY | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 21.23% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.06% | 52.61% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 64.77% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.38% | 80.17% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.38% | 79.07% | +2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXFY и COMP
Ни EXFY, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXFY и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expensify Inc и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXFY и COMP
EXFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о валовой прибыли в 16.17M при выручке в 33.97M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила об операционной прибыли в -1.97M при выручке в 33.97M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
EXFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о чистой прибыли в -2.34M при выручке в 33.97M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
EXFY and COMP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXFY has higher volatility (29.50%) compared to COMP (21.23%). In terms of maximum drawdown, EXFY dropped -98.46% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXFY и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор