Сравнение EXFY с COMP
EXFY (Expensify Inc) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, EXFY returned -38.39%/yr vs 46.17%/yr for COMP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXFY и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXFY показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью 15.23%.
EXFY
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 43.65%
- 6 месяцев
- 27.46%
- С начала года
- 19.87%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- -38.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 29.30%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 85.11%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXFY и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXFY Expensify Inc | 19.87% | -54.93% | 35.63% | -72.03% | -79.93% | 10.69% |
COMP Compass, Inc. | 15.23% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -27.57% |
Correlation
The correlation between EXFY and COMP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between EXFY and COMP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXFY:
$174.55M
COMP:
$7.41B
EXFY:
-$0.22
COMP:
$0.02
EXFY:
1.20
COMP:
0.96
EXFY:
1.22
COMP:
3.56
EXFY:
$140.00M
COMP:
$8.31B
EXFY:
$69.46M
COMP:
$893.40M
EXFY:
-$13.41M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXFY vs. COMP — Ранг доходности на риск
EXFY
COMP
Сравнение EXFY c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expensify Inc (EXFY) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXFY | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.68 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 3.43 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXFY и COMP
Максимальная просадка EXFY за все время составила -98.46%, что больше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFY и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXFY | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.46% | -91.29% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -50.81% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.73% | -57.24% | -33.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -42.68% | -53.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -67.84% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.60% | 24.93% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXFY и COMP
Expensify Inc (EXFY) имеет более высокую волатильность в 37.92% по сравнению с Compass, Inc. (COMP) с волатильностью 19.34%. Это указывает на то, что EXFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXFY | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.92% | 19.34% | +18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.29% | 53.84% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.76% | 66.12% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.74% | 80.40% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.74% | 78.97% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXFY и COMP
Ни EXFY, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXFY и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expensify Inc и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXFY и COMP
EXFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expensify Inc сообщила о валовой прибыли в 16.17M при выручке в 33.97M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expensify Inc сообщила об операционной прибыли в -1.97M при выручке в 33.97M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
EXFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expensify Inc сообщила о чистой прибыли в -2.34M при выручке в 33.97M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
EXFY and COMP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXFY has higher volatility (37.92%) compared to COMP (19.34%). In terms of maximum drawdown, EXFY dropped -98.46% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXFY и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор