Сравнение MPX с CLH
MPX (Marine Products Corporation) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. MPX operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while CLH operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, MPX returned 5.77%/yr vs 18.43%/yr for CLH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPX и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции MPX уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: 5.77% против 18.43% соответственно.
MPX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 5.77%
CLH
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам MPX и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX Marine Products Corporation | -3.38% | 9.94% | -4.14% | 1.11% | -1.75% | -11.49% | 4.01% | -11.35% | 35.87% | -5.81% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 22.24% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
Correlation
The correlation between MPX and CLH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between MPX and CLH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPX:
$287.67M
CLH:
$15.19B
MPX:
$0.26
CLH:
$7.40
MPX:
31.67
CLH:
38.75
MPX:
1.55
CLH:
2.53
MPX:
2.44
CLH:
5.47
MPX:
$185.42M
CLH:
$6.06B
MPX:
$35.82M
CLH:
$1.81B
MPX:
$15.06M
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPX vs. CLH — Ранг доходности на риск
MPX
CLH
Сравнение MPX c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPX | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.37 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.35 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPX | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.88 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MPX и CLH
Максимальная просадка MPX за все время составила -83.21%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPX | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -93.48% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | -19.45% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.53% | -30.86% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -30.86% | -22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -64.51% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -8.63% | -32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -32.91% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 6.11% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPX и CLH
Текущая волатильность для Marine Products Corporation (MPX) составляет 10.99%, в то время как у Clean Harbors, Inc. (CLH) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что MPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPX | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 12.10% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.37% | 19.10% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 26.83% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.90% | 28.63% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 34.74% | +14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPX и CLH
Дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPX Marine Products Corporation | 6.85% | 14.38% | 19.85% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.37% | 2.59% | 1.73% | 2.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPX и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marine Products Corporation и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPX and CLH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLH has higher volatility (12.10%) compared to MPX (10.99%). In terms of maximum drawdown, MPX dropped -83.21% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPX и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор