PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPT с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPT с WTRE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MPT (Medical Properties Trust, Inc) is a stock, while WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) is REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Over the past 10 years, MPT returned -3.94%/yr vs 4.02%/yr for WTRE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPT и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc (MPT) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPT показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 22.23%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -3.94% против 4.02% соответственно.

MPT

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-1.37%
1 год
18.75%
3 года*
-12.49%
5 лет*
-19.02%
10 лет*
-3.94%

WTRE

1 день
0.62%
1 месяц
3.83%
С начала года
22.23%
6 месяцев
23.91%
1 год
41.92%
3 года*
17.81%
5 лет*
1.65%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPT и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPT
Medical Properties Trust, Inc		-0.59%35.16%-11.55%-50.35%-49.03%14.30%8.94%38.54%24.97%20.53%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		22.23%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between MPT and WTRE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г.

0.48

Over the past year, the correlation between MPT and WTRE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medical Properties Trust, Inc

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с MPT:
MPT с SCHDMPT с CTOMPT с LTCMPT с WYMPT с PDIMPT с AREMPT с ARCC
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

MPT vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPT
Ранг доходности на риск MPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPT c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPTWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.04

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.66

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.96

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

8.12

-6.31

MPT vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPT на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPT и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPT и WTRE

Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-74.18%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-14.22%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.52%

-22.14%

-47.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-42.54%

-41.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.50%

-48.47%

-36.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.54%

-3.56%

-66.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-24.94%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

5.18%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MPT и WTRE

Medical Properties Trust, Inc (MPT) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеют волатильность 6.44% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.68%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

16.42%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.30%

20.73%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

19.40%

+30.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

18.53%

+22.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPT и WTRE

Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности WTRE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPT
Medical Properties Trust, Inc		6.97%6.60%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.99%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

MPT and WTRE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.68%) compared to MPT (6.44%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs WTRE's -74.18%.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPT и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор