Сравнение MPRO с MDAA
MPRO (Monarch ProCap ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while MDAA is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 22.13%.
MPRO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPRO и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 5.93% | 0.53% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
Correlation
The correlation between MPRO and MDAA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPRO vs. MDAA — Ранг доходности на риск
MPRO
MDAA
Сравнение MPRO c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.47 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и MDAA
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, примерно равная максимальной просадке MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPRO | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -14.59% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.11% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.93% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPRO | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 23.89% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 23.89% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 23.89% | -14.67% |
Сравнение комиссий MPRO и MDAA
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и MDAA
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.88% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
MPRO and MDAA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
MPRO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Monarch and Myriad. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для MPRO и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор