PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с EAOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - MPRO tracks the Monarch ProCap Index while EAOR tracks the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.46%/yr vs 6.41%/yr for EAOR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 7.50%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

EAOR

1 день
-0.65%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.56%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и EAOR

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%10.55%-9.38%11.79%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.50%15.59%10.69%14.96%-16.66%9.56%

Correlation

The correlation between MPRO and EAOR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between MPRO and EAOR shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MPRO и EAOR

Секторы
MPRO
EAOR

Коммуникационные услуги

19.8%
5.6%

Здравоохранение

18.8%
5.2%

Технологии

11.9%
22.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.8%

Недвижимость

10.1%
1.2%

Финансовые услуги

9.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%
2.8%

Промышленность

9.5%
6.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
EAOR
5.6%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
EAOR
5.2%

Технологии

MPRO
11.9%
EAOR
22.3%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
EAOR
5.8%

Недвижимость

MPRO
10.1%
EAOR
1.2%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
EAOR
10.3%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
EAOR
2.8%

Промышленность

MPRO
9.5%
EAOR
6.8%

Сырьевые материалы

MPRO

-

EAOR
1.8%

Энергетика

MPRO

-

EAOR
2.3%

Коммунальные услуги

MPRO

-

EAOR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

MPRO vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.30

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.30

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.97

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

13.04

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.87

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MPRO и EAOR

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-22.91%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.62%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-10.28%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-22.91%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.65%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.05%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.50%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и EAOR

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.79%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

6.90%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

8.55%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

10.52%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

10.39%

-1.17%

Сравнение комиссий MPRO и EAOR

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и EAOR

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EAOR в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.34%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and EAOR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOR has higher volatility (2.79%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs EAOR's -22.91%.

On 5-year performance, EAOR leads with 6.41% vs 5.46% for MPRO. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOR has performed better with a 6.41% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

EAOR has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.88% for MPRO.

MPRO tracks Monarch ProCap Index, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.18% for EAOR.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор