PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPMCX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPMCX с VSNGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MPMCX charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности MPMCX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MPMCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSNGX

1 день
0.83%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.88%
6 месяцев
7.26%
1 год
14.21%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.83%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPMCX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		5.08%3.40%49.81%18.30%-18.35%19.07%22.87%30.77%-9.17%18.68%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		8.88%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between MPMCX and VSNGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г.

0.97

The correlation between MPMCX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MPMCX:
MPMCX с DNLAXMPMCX с DRRIXMPMCX с DTGRXMPMCX с DAGVXMPMCX с DISSXMPMCX с CTIGXMPMCX с NEEGX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

MPMCX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPMCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPMCX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPMCXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.61

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.01

—

MPMCX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPMCX и VSNGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPMCXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MPMCX и VSNGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPMCXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.71%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.56%

—

Сравнение комиссий MPMCX и VSNGX

MPMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPMCX и VSNGX

Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности VSNGX в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		531.29%558.31%53.86%15.92%13.31%13.10%7.73%3.36%8.53%4.69%1.71%4.78%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.65%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

MPMCX and VSNGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPMCX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор