Сравнение MPMCX с DAGVX
MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both mutual funds - MPMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DAGVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BNY Mellon. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MPMCX charges 0.90%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.
Доходность
Сравнение доходности MPMCX и DAGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPMCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAGVX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам MPMCX и DAGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPMCX BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund | 5.08% | 3.40% | 49.81% | 18.30% | -18.35% | 19.07% | 22.87% | 30.77% | -9.17% | 18.68% |
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 14.79% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
Correlation
The correlation between MPMCX and DAGVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between MPMCX and DAGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPMCX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск
MPMCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DAGVX
Сравнение MPMCX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPMCX | DAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPMCX и DAGVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPMCX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.99% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.63% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPMCX и DAGVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPMCX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.34% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.79% | — |
Сравнение комиссий MPMCX и DAGVX
MPMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPMCX и DAGVX
Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности DAGVX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 5.82% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
MPMCX BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund | 531.29% | 558.31% | 53.86% | 15.92% | 13.31% | 13.10% | 7.73% | 3.36% | 8.53% | 4.69% | 1.71% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
MPMCX and DAGVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MPMCX и DAGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор