Сравнение MPMCX с DTGRX
MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and DTGRX (BNY Mellon Technology Growth Fund) are both mutual funds - MPMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DTGRX is a Technology Equities fund managed by BNY Mellon. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MPMCX charges 0.90%/yr vs 1.16%/yr for DTGRX.
Доходность
Сравнение доходности MPMCX и DTGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPMCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTGRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 28.20%
- 6 месяцев
- 26.85%
- 1 год
- 48.34%
- 3 года*
- 35.65%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам MPMCX и DTGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPMCX BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund | 5.08% | 3.40% | 49.81% | 18.30% | -18.35% | 19.07% | 22.87% | 30.77% | -9.17% | 18.68% |
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | 28.20% | 27.20% | 30.78% | 59.98% | -46.44% | 12.62% | 69.80% | 52.82% | -1.47% | 42.50% |
Correlation
The correlation between MPMCX and DTGRX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MPMCX and DTGRX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPMCX vs. DTGRX — Ранг доходности на риск
MPMCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTGRX
Сравнение MPMCX c DTGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPMCX | DTGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPMCX и DTGRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPMCX | DTGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -83.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -38.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPMCX и DTGRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPMCX | DTGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.24% | — |
Сравнение комиссий MPMCX и DTGRX
MPMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DTGRX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPMCX и DTGRX
Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности DTGRX в 9.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | 9.39% | 12.04% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 21.32% | 5.76% | 34.25% | 30.17% | 9.91% | 10.19% | 6.52% |
MPMCX BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund | 531.29% | 558.31% | 53.86% | 15.92% | 13.31% | 13.10% | 7.73% | 3.36% | 8.53% | 4.69% | 1.71% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
MPMCX and DTGRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MPMCX и DTGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор