Сравнение MPMCX с CTIGX
MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MPMCX charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности MPMCX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPMCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTIGX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPMCX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPMCX BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund | 5.08% | 3.40% | 49.81% | 18.30% | -18.35% | 19.07% | 22.87% | 4.66% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 26.64% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between MPMCX and CTIGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between MPMCX and CTIGX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPMCX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
MPMCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTIGX
Сравнение MPMCX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPMCX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPMCX и CTIGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPMCX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPMCX и CTIGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPMCX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.22% | — |
Сравнение комиссий MPMCX и CTIGX
MPMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPMCX и CTIGX
Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности CTIGX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.62% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPMCX BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund | 531.29% | 558.31% | 53.86% | 15.92% | 13.31% | 13.10% | 7.73% | 3.36% | 8.53% | 4.69% | 1.71% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
MPMCX and CTIGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MPMCX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор