PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPMCX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPMCX с FSMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - MPMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MPMCX charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности MPMCX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MPMCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMAX

1 день
0.35%
1 месяц
2.20%
С начала года
14.88%
6 месяцев
12.31%
1 год
27.92%
3 года*
20.05%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPMCX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		5.08%3.40%49.81%18.30%-18.35%19.07%22.87%30.77%-9.17%18.68%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.88%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between MPMCX and FSMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between MPMCX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с MPMCX:
MPMCX с DNLAXMPMCX с DRRIXMPMCX с DTGRXMPMCX с DAGVXMPMCX с DISSXMPMCX с CTIGXMPMCX с NEEGX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

MPMCX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPMCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPMCX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPMCXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.18

—

MPMCX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPMCX и FSMAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPMCXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.55%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.12%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MPMCX и FSMAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPMCXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.25%

—

Сравнение комиссий MPMCX и FSMAX

MPMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPMCX и FSMAX

Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		531.29%558.31%53.86%15.92%13.31%13.10%7.73%3.36%8.53%4.69%1.71%4.78%

Часто задаваемые вопросы

MPMCX and FSMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPMCX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор