Сравнение MPLIX с CSWC

С начала года, MPLIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции MPLIX уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 8.30% против 16.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis International Index Fund (MPLIX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPLIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLIX и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MPLIX и CSWC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CSWC в 11.58%

Максимальная просадка MPLIX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLIX и CSWC.

Praxis International Index Fund (MPLIX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.