PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPLIX с FACNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPLIX с FACNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPLIX (Praxis International Index Fund) and FACNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MPLIX returned 9.68%/yr vs 10.12%/yr for FACNX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPLIX charges 0.61%/yr vs 1.12%/yr for FACNX.

Доходность

Сравнение доходности MPLIX и FACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis International Index Fund (MPLIX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPLIX показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у FACNX с доходностью 7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPLIX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции FACNX немного впереди с 10.12%.

MPLIX

1 день
0.76%
1 месяц
6.96%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.75%
1 год
32.35%
3 года*
19.61%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.68%

FACNX

1 день
0.84%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.83%
6 месяцев
11.63%
1 год
18.34%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPLIX и FACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPLIX
Praxis International Index Fund		15.39%29.51%6.86%15.07%-16.16%7.84%13.19%20.43%-14.51%25.67%
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		7.83%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%

Correlation

The correlation between MPLIX and FACNX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.79

The correlation between MPLIX and FACNX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis International Index Fund

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

Часто сравнивают с MPLIX:
MPLIX с MCONXMPLIX с MIIAXMPLIX с MVIAXMPLIX с MMDEXMPLIX с MGAFXMPLIX с MMSIXMPLIX с MBAPX
Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с IUESXFACNX с FICCXFACNX с GSIMXFACNX с VTIFACNX с TBGVXFACNX с EPDIXFACNX с EPDPX

Доходность на риск

MPLIX vs. FACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLIX
Ранг доходности на риск MPLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPLIX c FACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis International Index Fund (MPLIX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPLIXFACNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.47

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.03

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.41

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

7.97

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPLIX vs. FACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPLIX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FACNX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLIX и FACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPLIXFACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.47

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MPLIX и FACNX

Максимальная просадка MPLIX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки FACNX в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLIX и FACNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPLIXFACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-58.18%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-7.63%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-12.16%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-21.12%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-39.88%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-12.17%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.31%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MPLIX и FACNX

Praxis International Index Fund (MPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPLIXFACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.77%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.87%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.54%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.96%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.43%

-1.01%

Сравнение комиссий MPLIX и FACNX

MPLIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FACNX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLIX и FACNX

Дивидендная доходность MPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FACNX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.02%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%
MPLIX
Praxis International Index Fund		2.87%3.32%2.97%3.26%2.09%2.49%1.48%2.37%2.49%1.71%1.93%2.05%

Часто задаваемые вопросы

MPLIX and FACNX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPLIX has higher volatility (4.70%) compared to FACNX (2.77%). In terms of maximum drawdown, MPLIX dropped -35.25% vs FACNX's -58.18%.

MPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPLIX и FACNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор