Сравнение MPLIX с MIIAX

С начала года, MPLIX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у MIIAX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MPLIX превзошли акции MIIAX по среднегодовой доходности: 8.59% против 1.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MPLIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MIIAX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis International Index Fund (MPLIX) и Praxis Impact Bond Fund (MIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPLIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа MIIAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLIX и MIIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MPLIX и MIIAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность MPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности MIIAX в 3.05%

Максимальная просадка MPLIX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки MIIAX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLIX и MIIAX.

Praxis International Index Fund (MPLIX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что MPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.