Сравнение MPL с TSMG
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности MPL и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSMG
- 1 день
- 11.09%
- 1 месяц
- -18.53%
- 6 месяцев
- 45.86%
- С начала года
- 66.24%
- 1 год
- 146.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 99.40%
Сравнение доходности по годам MPL и TSMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 4.05% |
Correlation
The correlation between MPL and TSMG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMG
Сравнение MPL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и TSMG
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -63.67% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -22.51% | -40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -16.72% | -21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 80.16% | +47.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 84.40% | +42.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 84.40% | +42.98% |
Сравнение комиссий MPL и TSMG
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и TSMG
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.91% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and TSMG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
TSMG has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 0.00% for MPL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для MPL и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор