Сравнение MPL с QQQT
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - MPL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MPL charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности MPL и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPL и QQQT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -24.56% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -3.23% |
Correlation
The correlation between MPL and QQQT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. QQQT — Ранг доходности на риск
MPL
QQQT
Сравнение MPL c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPL | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.82 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок MPL и QQQT
Максимальная просадка MPL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -22.50% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -5.18% | -28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.00% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и QQQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.07% | 15.37% | +166.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.07% | 20.49% | +161.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.07% | 20.49% | +161.58% |
Сравнение комиссий MPL и QQQT
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и QQQT
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.15% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and QQQT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
QQQT has the higher dividend yield at 20.15%, compared with 0.00% for MPL.
MPL is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 1.05% for QQQT.
Подберите оптимальное распределение для MPL и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор