Сравнение MPL с QQQT
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - MPL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPL charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности MPL и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам MPL и QQQT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -1.01% |
Correlation
The correlation between MPL and QQQT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. QQQT — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQT
Сравнение MPL c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и QQQT
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -22.50% | -41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -4.53% | -58.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -3.97% | -34.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и QQQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 17.32% | +110.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 20.77% | +106.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 20.77% | +106.61% |
Сравнение комиссий MPL и QQQT
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и QQQT
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.37% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and QQQT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
QQQT has the higher dividend yield at 20.37%, compared with 0.00% for MPL.
MPL is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 1.05% for QQQT.
Подберите оптимальное распределение для MPL и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор