Сравнение MPL с INTW
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности MPL и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
INTW
- 1 день
- 17.40%
- 1 месяц
- -42.20%
- 6 месяцев
- 202.07%
- С начала года
- 407.81%
- 1 год
- 943.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 333.58%
Сравнение доходности по годам MPL и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | -32.98% |
Correlation
The correlation between MPL and INTW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. INTW — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение MPL c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и INTW
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -60.58% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -47.73% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -29.93% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 155.00% | -27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 149.66% | -22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 149.66% | -22.28% |
Сравнение комиссий MPL и INTW
MPL берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и INTW
Ни MPL, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MPL and INTW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPL is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
MPL and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для MPL и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор