Сравнение MPL с ARMG
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности MPL и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ARMG
- 1 день
- 14.81%
- 1 месяц
- -59.93%
- 6 месяцев
- 362.85%
- С начала года
- 339.30%
- 1 год
- 69.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.70%
Сравнение доходности по годам MPL и ARMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | -26.55% |
Correlation
The correlation between MPL and ARMG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение MPL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и ARMG
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -80.28% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -59.93% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -51.77% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 146.06% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 144.41% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 144.41% | -17.03% |
Сравнение комиссий MPL и ARMG
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и ARMG
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.11% | 4.86% |
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and ARMG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
ARMG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for MPL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для MPL и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор