Сравнение MPFDX с MSEQX
MPFDX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both mutual funds - MPFDX is a Corporate Bonds fund managed by Morgan Stanley, while MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MPFDX returned 3.13%/yr vs 17.03%/yr for MSEQX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MPFDX charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.
Доходность
Сравнение доходности MPFDX и MSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPFDX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции MPFDX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 3.13% против 17.03% соответственно.
MPFDX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 3.13%
MSEQX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 27.59%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам MPFDX и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPFDX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio | 0.48% | 7.75% | 2.69% | 10.05% | -16.28% | -1.92% | 10.32% | 15.73% | -3.87% | 6.91% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -3.35% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
Correlation
The correlation between MPFDX and MSEQX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.02 |
Over the past year, MPFDX and MSEQX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPFDX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
MPFDX
MSEQX
Сравнение MPFDX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPFDX | MSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.27 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.57 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPFDX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.26 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MPFDX и MSEQX
Максимальная просадка MPFDX за все время составила -25.17%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPFDX и MSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPFDX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.17% | -69.48% | +44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -27.73% | +24.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -32.52% | +26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -69.48% | +46.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.17% | -69.48% | +44.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -15.51% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -16.89% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 12.88% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPFDX и MSEQX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) составляет 1.36%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что MPFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPFDX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 8.49% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 21.36% | -18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 28.09% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 39.71% | -33.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 33.75% | -27.59% |
Сравнение комиссий MPFDX и MSEQX
MPFDX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPFDX и MSEQX
Дивидендная доходность MPFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPFDX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio | 4.58% | 4.58% | 5.40% | 4.41% | 3.17% | 4.74% | 5.79% | 2.98% | 3.04% | 2.92% | 3.05% | 3.12% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
MPFDX and MSEQX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEQX has higher volatility (8.49%) compared to MPFDX (1.36%). In terms of maximum drawdown, MPFDX dropped -25.17% vs MSEQX's -69.48%.
MPFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPFDX и MSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор