PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPFDX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPFDX с MEGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MPFDX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - MPFDX is a Corporate Bonds fund managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MPFDX returned 0.71%/yr vs 2.05%/yr for MEGIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MPFDX charges 0.70%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности MPFDX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPFDX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -3.69%.

MPFDX

1 день
0.09%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.54%
3 года*
5.78%
5 лет*
0.71%
10 лет*
3.13%

MEGIX

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-6.02%
1 год
6.58%
3 года*
30.76%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPFDX и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPFDX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio		0.48%7.75%2.69%10.05%-16.28%-1.92%10.32%15.73%-3.87%6.28%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-3.69%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Correlation

The correlation between MPFDX and MEGIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с MPFDX:
MPFDX с DINDXMPFDX с MIFIXMPFDX с VSCSXMPFDX с CPOAXMPFDX с CPODXMPFDX с IDMIXMPFDX с FIIFX
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO

Доходность на риск

MPFDX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPFDX
Ранг доходности на риск MPFDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPFDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPFDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPFDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPFDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPFDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPFDX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPFDXMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.21

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.50

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.22

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

0.46

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPFDX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPFDX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MEGIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPFDX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPFDXMEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.21

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.47

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MPFDX и MEGIX

Максимальная просадка MPFDX за все время составила -25.17%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPFDX и MEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPFDXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.17%

-69.99%

+44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-28.03%

+24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-32.12%

+25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-69.99%

+47.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-14.22%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-23.04%

+19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

13.05%

-12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MPFDX и MEGIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) составляет 1.36%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что MPFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPFDXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

8.79%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

21.75%

-18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

28.30%

-24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

39.80%

-33.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

34.70%

-28.54%

Сравнение комиссий MPFDX и MEGIX

MPFDX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPFDX и MEGIX

Дивидендная доходность MPFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
MPFDX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio		4.58%4.58%5.40%4.41%3.17%4.74%5.79%2.98%3.04%2.92%3.05%3.12%

Часто задаваемые вопросы

MPFDX and MEGIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGIX has higher volatility (8.79%) compared to MPFDX (1.36%). In terms of maximum drawdown, MPFDX dropped -25.17% vs MEGIX's -69.99%.

MPFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPFDX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор