- ISIN
- US6174408053
- CUSIP
- 617440805
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 31 авг. 1990 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPFDX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции MPFDX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPFDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) показал доход в 0.70% с начала года и 4.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPFDX составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность MPFDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MPFDX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 дек. 1992 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 11 дек. 1991 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 1.12% | -2.22% | 0.67% | 0.76% | 0.11% | -0.07% | 0.70% | |||||
| 2025 | 0.58% | 2.19% | -0.45% | -0.17% | 0.03% | 2.04% | 0.21% | 0.85% | 1.60% | 0.28% | 0.65% | -0.28% | 7.75% |
| 2024 | 0.09% | -1.32% | 1.34% | -2.46% | 1.95% | 0.77% | 2.31% | 1.65% | 1.72% | -2.53% | 1.26% | -1.93% | 2.69% |
| 2023 | 4.33% | -2.80% | 2.41% | 0.84% | -1.35% | 0.66% | 0.58% | -0.77% | -2.73% | -2.01% | 6.01% | 4.95% | 10.05% |
| 2022 | -3.12% | -2.15% | -2.43% | -5.62% | 0.49% | -3.08% | 3.28% | -2.82% | -5.24% | -1.21% | 5.04% | -0.23% | -16.28% |
| 2021 | -1.42% | -1.74% | -1.77% | 0.88% | 0.56% | 1.88% | 1.24% | -0.38% | -0.99% | 0.23% | -0.23% | -0.10% | -1.92% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio has an annualized alpha of 5.86%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.55%) than losses (4.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.86%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 21.55%
- Участие в снижении
- 4.10%
Комиссия
Комиссия MPFDX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPFDX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.23 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 9.69 | -5.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.49 | $0.56 | $0.47 | $0.32 | $0.59 | $0.77 | $0.38 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.33 |
Дивидендный доход | 4.59% | 4.58% | 5.40% | 4.41% | 3.17% | 4.74% | 5.79% | 2.98% | 3.04% | 2.92% | 3.05% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.39 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio показал максимальную просадку в 25.17%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -25.17%окт. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 6moдек. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -16.69%март 2020 г. | 11d | 3mo 14d | 3mo 25dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -16.45%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 1y 8mo | 2y 6moянв. 2008 г. - авг. 2010 г. |
Откат 1994 года1994 | -7.67%нояб. 1994 г. | 9mo 8d | 5mo 7d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.65%июнь 2013 г. | 1mo 23d | 8mo 6d | 9mo 29dмай 2013 г. - февр. 2014 г. |
Показатели просадок
| MPFDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.17% | -56.78% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -9.10% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -18.90% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -25.43% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.17% | -33.92% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.66% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.71% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.09% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MPFDX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPFDX