График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) показал доход в -1.04% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPFDX составила 3.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 3.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MPFDX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 дек. 1992 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 11 дек. 1991 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 1.12% | -2.50% | -1.04% | |||||||||
| 2025 | 0.58% | 2.19% | -0.45% | -0.17% | 0.03% | 2.04% | 0.21% | 0.85% | 1.60% | 0.28% | 0.65% | -0.28% | 7.75% |
| 2024 | 0.09% | -1.32% | 1.34% | -2.46% | 1.95% | 0.77% | 2.31% | 1.65% | 1.72% | -2.53% | 1.26% | -1.93% | 2.69% |
| 2023 | 4.33% | -2.80% | 2.41% | 0.84% | -1.35% | 0.66% | 0.58% | -0.77% | -2.73% | -2.01% | 6.01% | 4.95% | 10.05% |
| 2022 | -3.12% | -2.15% | -2.43% | -5.62% | 0.49% | -3.08% | 3.28% | -2.82% | -5.24% | -1.21% | 5.04% | -0.23% | -16.28% |
| 2021 | -1.42% | -1.74% | -1.77% | 0.88% | 0.56% | 1.88% | 1.24% | -0.38% | -0.99% | 0.23% | -0.23% | -0.10% | -1.92% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio: годовая альфа составляет 5.86%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.09.1990.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.85%) было выше, чем в снижении (4.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.86%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 21.85%
- Участие в снижении
- 4.17%
Комиссия
Комиссия MPFDX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPFDX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MPFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.61 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MPFDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.56 | $0.47 | $0.32 | $0.59 | $0.77 | $0.38 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.33 |
Дивидендный доход | 4.66% | 4.58% | 5.40% | 4.41% | 3.17% | 4.74% | 5.79% | 2.98% | 3.04% | 2.92% | 3.05% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.39 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio показал максимальную просадку в 25.17%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio составляет 3.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.17% | 14 дек. 2020 г. | 468 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.69% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 72 | 2 июл. 2020 г. | 82 |
| -16.45% | 24 янв. 2008 г. | 213 | 24 нояб. 2008 г. | 424 | 3 авг. 2010 г. | 637 |
| -7.67% | 2 февр. 1994 г. | 193 | 7 нояб. 1994 г. | 109 | 13 апр. 1995 г. | 302 |
| -6.65% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 169 | 26 февр. 2014 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...