PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPFDX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPFDX с MACGX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

MPFDX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MPFDX is a Corporate Bonds fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MPFDX returned 2.96%/yr vs 14.30%/yr for MACGX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MPFDX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности MPFDX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPFDX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции MPFDX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 2.96% против 14.30% соответственно.

MPFDX

1 день
0.12%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
0.70%
С начала года
0.70%
1 год
4.15%
3 года*
5.68%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.96%

MACGX

1 день
-0.17%
1 месяц
4.88%
6 месяцев
2.75%
С начала года
3.68%
1 год
-3.43%
3 года*
23.33%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPFDX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPFDX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio		0.70%7.75%2.69%10.05%-16.28%-1.92%10.32%15.73%-3.87%6.91%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		3.68%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Correlation

The correlation between MPFDX and MACGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г.

-0.03

The correlation between MPFDX and MACGX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MPFDX:
MPFDX с FIIFXMPFDX с CPOAXMPFDX с MEGIXMPFDX с VSCSXMPFDX с CPODXMPFDX с MIFIXMPFDX с IDMIX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MPFDX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPFDX
Ранг доходности на риск MPFDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPFDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPFDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPFDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPFDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPFDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPFDX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPFDXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.08

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.08

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.09

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

-0.18

+4.34

MPFDX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPFDX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPFDX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPFDX и MACGX

Максимальная просадка MPFDX за все время составила -25.17%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPFDX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPFDXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.17%

-77.61%

+52.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-27.55%

+24.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-28.55%

+22.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-77.61%

+54.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.17%

-77.61%

+52.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-42.36%

+40.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-25.70%

+22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

13.42%

-12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MPFDX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio (MPFDX) составляет 1.30%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что MPFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPFDXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

9.42%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

22.02%

-18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

28.75%

-24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

48.41%

-41.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

39.42%

-33.25%

Сравнение комиссий MPFDX и MACGX

MPFDX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPFDX и MACGX

Дивидендная доходность MPFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MPFDX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Corporate Bond Portfolio		4.59%4.58%5.40%4.41%3.17%4.74%5.79%2.98%3.04%2.92%3.05%3.12%

Часто задаваемые вопросы

MPFDX and MACGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (9.42%) compared to MPFDX (1.30%). In terms of maximum drawdown, MPFDX dropped -25.17% vs MACGX's -77.61%.

MPFDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPFDX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор