PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с TLGUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPEGX с TLGUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while TLGUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morgan Stanley. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.47%/yr for TLGUX.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и TLGUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MPEGX

1 день
-2.70%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.82%
6 месяцев
-0.66%
1 год
2.94%
3 года*
26.09%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
14.73%

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPEGX и TLGUX

2026 (YTD)2025
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		3.82%15.17%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с SGOIXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с DINDXTLGUX с FSKAX

Доходность на риск

MPEGX vs. TLGUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TLGUX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c TLGUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXTLGUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. TLGUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXTLGUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и TLGUX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPEGXTLGUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.81%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и TLGUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPEGXTLGUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

—

—

Сравнение комиссий MPEGX и TLGUX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TLGUX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и TLGUX

Ни MPEGX, ни TLGUX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPEGX и TLGUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор