PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с TEMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPEGX с TEMUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and TEMUX (Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while TEMUX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.21%/yr vs 9.04%/yr for TEMUX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.81%/yr for TEMUX.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и TEMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у TEMUX с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции TEMUX по среднегодовой доходности: 14.21% против 9.04% соответственно.

MPEGX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-6.65%
3 года*
23.26%
5 лет*
-6.85%
10 лет*
14.21%

TEMUX

1 день
-4.60%
1 месяц
2.04%
С начала года
23.00%
6 месяцев
23.99%
1 год
44.32%
3 года*
21.90%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPEGX и TEMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-1.79%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		23.00%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%

Correlation

The correlation between MPEGX and TEMUX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г.

0.53

The correlation between MPEGX and TEMUX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с ^GSPC
Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MSEQXTEMUX с EDDTEMUX с MEGIXTEMUX с MGKQXTEMUX с CPOAXTEMUX с MACGXTEMUX с CPODX

Доходность на риск

MPEGX vs. TEMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c TEMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPEGXTEMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.79

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.42

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.50

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.16

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

15.06

-15.45

MPEGX vs. TEMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TEMUX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и TEMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и TEMUX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки TEMUX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и TEMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPEGXTEMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-68.20%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-13.10%

-14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-16.86%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-38.40%

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-40.17%

-35.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.28%

-4.60%

-34.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-21.80%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

3.43%

+9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и TEMUX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) имеют волатильность 9.66% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPEGXTEMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

10.07%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

16.96%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.72%

19.51%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.31%

17.80%

+22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.61%

17.89%

+16.72%

Сравнение комиссий MPEGX и TEMUX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TEMUX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и TEMUX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		1.97%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%

Часто задаваемые вопросы

MPEGX and TEMUX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMUX has higher volatility (10.07%) compared to MPEGX (9.66%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs TEMUX's -68.20%.

TEMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPEGX и TEMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор