Сравнение MPEGX с SSMHX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.21%/yr vs 12.29%/yr for SSMHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции SSMHX по среднегодовой доходности: 14.21% против 12.29% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- 14.21%
SSMHX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам MPEGX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -1.79% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 14.16% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between MPEGX and SSMHX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between MPEGX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
MPEGX
SSMHX
Сравнение MPEGX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.86 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 10.32 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и SSMHX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -41.61% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -10.03% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -30.38% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -34.84% | -38.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -41.61% | -33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.28% | -0.88% | -38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -9.10% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 2.78% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и SSMHX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 6.05% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 13.18% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 17.54% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.31% | 22.52% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 22.40% | +12.21% |
Сравнение комиссий MPEGX и SSMHX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и SSMHX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.24% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and SSMHX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (9.66%) compared to SSMHX (6.05%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs SSMHX's -41.61%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор