Сравнение MPEGX с RIPIX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MPEGX returned -6.85%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
MPEGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- 14.21%
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPEGX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -1.79% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | -3.76% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between MPEGX and RIPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between MPEGX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
MPEGX
RIPIX
Сравнение MPEGX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.22 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.52 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и RIPIX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -41.89% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -16.38% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -17.28% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -41.89% | -31.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.28% | -27.00% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -18.05% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 6.85% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и RIPIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 4.15% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 11.14% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 13.32% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.31% | 15.47% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 16.15% | +18.46% |
Сравнение комиссий MPEGX и RIPIX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и RIPIX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and RIPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (9.66%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs RIPIX's -41.89%.
MPEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор