PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 19.68% соответственно.

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий MPEGX и LSHAX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MPEGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.17

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.53

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.22

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

0.34

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.52

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между MPEGX и LSHAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и LSHAX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и LSHAX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-69.03%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-37.04%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-45.79%

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-50.78%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-14.39%

-30.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-21.93%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

24.26%

-13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и LSHAX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеют волатильность 9.50% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

9.79%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

27.10%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

40.80%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

33.69%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

30.16%

+4.19%